La econometría (de econo, economía y metría, medición, o sea, medición de la economía) es la rama de la economía que utiliza métodos y modelos matemáticos. El cálculo, la probabilidad, laestadística, la programación lineal y la teoría de juegos, así cómo otras áreas de las matemáticas, se utilizan para analizar, interpretar y predecir diversos variables y sistemas económicos, como el precio, las reacciones del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y la política económica.
La economía, perteneciente a las ciencias sociales, trata de explicar el funcionamiento del sistema económico en sus distintos aspectos, como producción, consumo, dinero, distribución del ingreso y todo lo relacionado con los recursos escasos entre distintos fines posibles. La herramienta básica usada por los economistas para ello es la construcción de modelos económicos teóricos y matemáticos que describan el comportamiento de los agentes económicos. Sin embargo, esos modelos deben contrastarse con los datos disponibles para saber si éstos tienen capacidad explicativa y predictiva, y poder en definitiva optar entre unas u otras opciones. La construcción de tales modelos es la finalidad de la econometría.
Los econometristas (economistas cuantitativos) han tratado de emular a las ciencias matemáticas y a las de la naturaleza (física, química) con mejor o peor resultado a través del tiempo. Hay que considerar que tratan con uno de los fenómenos más complejos que conocemos, el comportamiento de las personas. Actualmente, la econometría no necesariamente requiere o presupone una teoría económica subyacente al análisis econométrico. Más aún: la econometría moderna se precia de prescindir voluntariamente de la teoría económica por considerarla un obstáculo si se quiere realizar un análisis riguroso (ésta es, por ejemplo, la filosofía del método de Vector Autorregresivos - VAR).
En la elaboración de la econometría se unen las matemáticas y la estadística, junto con la investigación social y la teoría económica.
El mayor problema con el que se enfrentan los económetras en su investigación es la escasez de datos, los sesgos que pueden causar los mismos y la ausencia o insuficiencia de una teoría económica adecuada. Aún así, la econometría es la única aproximación científica al entendimiento de los fenómenos económicos
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